Die Vorlesung behandelt konvexe Optimierungsprobleme, also nichtlineare Optimierungsprobleme mit konvexer Zielfunktion und konvexer zulässiger Menge. Neben Optimalitätsbedingungen der unrestringierten und restringierten Optimierung werden numerische Verfahren wie Abstiegsverfahren, Newton-Verfahren und Penalty- und Barriere-Verfahren besprochen.
Zielpublikum: Studierende der Mathematik im Bachelorstudium im 5ten Semester, sowie Studierende anderer Studiengänge mit ausreichend Grundlagen aus einführenden Mathematikvorlesungen (Lineare Algebra und Analysis)
- Teacher: Tobias Gerlach
- Teacher: Daniel Hoff